Risikomanagement-Systeme
Risikomanagement-Systeme sind Anwendungen, die das Berechnen und Einschätzen des Investitionsrisikos von Wertpapierportfolios ermöglichen. Für Kapitalanlagegesellschaften ist der Einsatz nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern essentieller Bestandteil für das Management der diversen Sondervermögen. Dabei sind sowohl die Risikoprofile der einzelnen Vermögensgegenstände als auch das vollständige Risikoprofil des gesamten Sondervermögens zu beachten.
Die Mitarbeiter der NOVOSEC verfügen über fundiertes Wissen bei der Konzeption, technischen Umsetzung und anschließenden Betreuung und Optimierung folgender Komponenten:
Berechnung Marktpreisrisiken
Die Einzelanlagen der Fonds müssen zu einem Gesamtrisiko auf Fondsebene unter Berücksichtigung entsprechender Korrelationen aggregiert werden.
Limitauslastung
Die ermittelten Fondsrisiken müssen dem berechneten Risiko des definierten Vergleichsvermögens gegenübergestellt und eine Limitauslastung bestimmt werden. Es bedarf einer täglichen Überwachung, um bei einer Gefährdung oder einer potentiellen Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Limits unmittelbar handeln zu können. Für Fondsmanager stellt diese systemgestützte Überwachung mit den damit verbundenen Benachrichtigungen ein zentrales Steuerelement zur Verfügung.
Backtesting
Gemäß der Derivateverordnung muss täglich ein Backtesting auf Fondsebene errechnet werden, welches die tatsächliche Fondsentwicklung den berechneten Risikokennzahlen gegenüberstellt.
Datenversorgung und Aufbereitung
Daten müssen von verschiedenen externen Systemen und Anbietern geliefert werden. Entsprechende Berichte sind täglich dem Fondsmanagement zur Verfügung zu stellen.
NOVOSEC blickt auf langjährige Erfahrungen im Aufbau und der Integration von Risikomanagement-Systemen zurück. Die Gewährleistung der Stabilität und Zuverlässigkeit von hochkritischen Anwendungen stellt hierbei eine Kernkompetenz unseres Hauses dar.